Бесплатный или платный софт для трейдинга, что выбрать?
Современные предложения рынка ПО для трейдинга
С точки зрения использования софта для алгоритмического и классического трейдинга можно выделить несколько основных направлений продукции.
Технические индикаторы:
- Индикаторы тренда, показывающие общее направление рынка.
- Осцилляторы и другие типы индикаторов, определяющих точку входа, выхода из рынка.
- Индикаторы объемов, различные кластерные данные стакана и т.п., а также данные «силы» валют и им подобные анализаторы.
- Мультисимвольные анализаторы — продукты, которые используются для понимания большого объема инструментов и их таймсерий в рамках одной группы данных.
- Индикаторы различных паттернов, уровней, зон.
Торговые утилиты:
- Торговые панели.
- Функции взаимодействия с другими алгоритмами, например, отключение автоторговли при приближении экономических новостей.
- Утилиты для взаимодействия с другими сервисами, как пример — автоматизация отправки торговых сигналов в телеграм с помощью заданного заранее шаблона в вашу группу или канал.
Автоматизированные торговые системы:
- Скальпинговые советники. Их чаще всего используют для трейдинг-стоп и перевода позиции в безубыток при небольшом профите. Скальпинговые системы построены в основном на показателях осцилляторов, то есть индикаторов, дающих большое число торговых сигналов. Это агрессивные внутридневные торговые стратегии. Как отдельное подразделение — ночные скальперы — системы построенные на торговле в ночное время суток, когда рынок максимально спокойный.
- Трендовые советники — системы, рассчитанные чаще на долгосрочную торговлю, нежели агрессивный трейдинг. В таких системах часто торговля по тренду текущей таймсерии фильтрует дополнительно на более высоком таймфрейме. Позиции так открываются не часто, но наиболее эффективно, ведь вся торговля ведется в направлении основного движения цены.
- Новостные советники — системы, построенные на установке отложенных ордеров на определенном расстоянии от текущей цены за заданный промежуток времени до важной экономической новости.
- Системы по пробоям уровней. Также популярная категория стратегий, построенная на отложенных ордерах. Считается одной из классических систем и самых распространенных, но не теряет своей актуальности и сегодня. Отложенные ордера чаще всего устанавливаются на минимуме и максимуме предыдущего дня, стратегия использует небольшие фиксированные тейкпрофит и стоплосс.
С точки зрения группировки чаще всего применимы на практике следующие варианты:
- Торговые утилиты в комбинации с продвинутыми техническими индикаторами, то есть комплекты для трейдеров, торгующих вручную
- Торговые советники в комбинации с торговыми утилитами, то есть автоматизированные торговые системы в комбинации с утилитами, которые отключают автоматическую торговлю при приближении экономических новостей или при определенной посадке торговых роботов.
Бесплатно или платно, что выбрать?
В целом покупать или нет тот или иной софт — дело личное. Хотя с точки зрения платного и бесплатного функционала, основной категорией продуктов, где практически нет необходимости в приобретении являются технические индикаторы.
Однако, если говорить про платные продукты из этой категории, то их основное отличие заключается в том, что по текущим стандартам индустрии, платные технические индикаторы имеют встроенные системы расчета уровней тейкпрофит и стоплосс, а также статистику по данным сигналам. Отмечу отдельно, что использование аналитических модулей подобного формата приобрело свою популярность менее 10 лет назад. Тогда мне повезло быть одним из первых разработчиков, активно внедрявших расширенную статистику сигналов в технические индикаторы. Я очень рад, что подобный подход стал правилом хорошего тона в индустрии для профессионально написанного технического индикатора, и не только потому, что я приложил к этому свою руку.
Если рассматривать практические рекомендации:
- Для трейдеров новичков я точно порекомендую не покупать трендовые индикаторы, несмотря на возможные красивые обертки. Большая часть того, что актуально на старте доступно на бесплатной основе.
- Индикаторы уровней поддержки и сопротивления, также могут быть непонятны с точки зрения моделей их расчета, я в целом склонен в ручной торговле очерчивать зоны и уровни вручную, а весь инструментарий для этих целей доступен бесплатно.
- Базовые скрипты для закрытия всех позиций, трейлинга, установки стоплосс и тейкпрофит уровней позиций также не имеет смысла покупать, этот простейший функционал доступен бесплатно в очень большом объеме.
Из платных алгоритмов лучше всего обратить внимание на автоматизированные торговые системы:
- Комплексные торговые панели для ручной торговли. Очень рекомендую не скупиться на них для ручной торговли. В рамках одного алгоритма можно выстраивать как обработку позиции в прибыли, так и ее хеджирование или усреднение при уходе в убыток. Приобретение данных алгоритмов точно сэкономит ваше время и улучшит качество обработки позиций.
- Индикаторы торговых объемов. Различные кластерные данные, данные различных объемов с выгрузкой их с других интернет ресурсов — действительно очень полезный функционал, который весьма распространен в технических индикаторах. Данные системы всегда платные, но они действительно бывают очень полезны для комплексного понимания рынка.
- Автоматизированные торговые системы. Хорошие советники всегда будут платными. Стоимость данных продуктов колеблется в среднем от $30 до $30 000. Рынок торговых роботов очень большой, для различных торговых терминалов существуют свои официальные площадки, использование которых я очень рекомендую.
Важно понимать зачем вам софт
Необходимость того или иного типа продуктов обосновывается исключительно стратегией трейдера, ниже опишу две категории трейдеров, которые на мой взгляд используют принципиально разные торговые продукты для своего трейдинга. Это популярные категории, но разумеется все не ограничивается только ими.
1. Ручная торговля с использованием классических индикаторных систем. Чаще всего такой трейдер будет использовать торговые панели для автоматизации выставления уровней СтопЛосс и ТейкПрофит, для приведения всей работы в такой вид, когда после одного клика алгоритм самостоятельно продолжит все действия по управлению позицией. Для таких трейдеров почти всегда есть не только небольшие утилиты для автоматического закрытия, но и комплексные торговые утилиты с п-7 вкладками различных настроек. Для ручной торговли я настоятельно рекомендую обратить на них внимание. Также важная деталь заключается в том, что эти панели могут быть использованы для тренировок в торговле. Многие из них могут быть запущены при визуальном историческом тестировании, что очень полезно для улучшения навыков ручной торговли.
2. Алгоритмическая торговля с использованием сеточных стратегий. Данный подход к агрессивным, разгонным стратегиям весьма распространен в индустрии. При использовании подобных торговых систем я рекомендую скачать бесплатный трендовый индикатор, а торговлю сеточным роботом вести только в направлении текущего тренда на таймфреймах H1 и H4 в качестве фильтров направления торговли. При использовании сеточных алгоритмов я также советую учитывать экономические новости, ведь при наступлении важного экономического события, большое цензовое движение может дать сильную просадку сеточного алгоритма. Это очень важная деталь, которую нужно иметь ввиду.
На что обращать внимание при покупке
Официальные торговые площадки. Производители торговых терминалов в основном обеспечивают вариацию торговых алгоритмов со своей стороны. Да, это не про гарантии их прибыльности или качественности их стратегий, но это гарантирует то, что продукт безопасен для вашего компьютера и не содержит опасных компонентов. Также валидирование алгоритма со стороны компании разработчика торгового терминала всегда содержит проверку на корректную отработку основных функций продукта. Таких, например, как установка отложенных ордеров или трейлинг-стоп. Для проверки подобных функций производится автоматизированная проверка в режиме стресс-тестирования. То есть сильные расширения спреда или высокое проскальзывание. Эти проверки делают алгоритмы более безопасными для вашего торгового счета в плане качества исполнения торговых функций. Но опять же повторюсь, проверка со стороны разработчика терминала - это про функционирование и безопасность, а не про прибыльность.
Компания-разработчик, её опыт и отзывы. Многие разработки за несколько десятков тысяч долларов построены на красивой картинке только для кривой роста исторического тестирования, тогда как подобные алгоритмы за 30-50 долларов с похожими стратегиями могут обеспечивать абсолютно идентичное качество торговли и объем функционала.
В настоящее время у многих разработчиков имеются приватные клиентские чаты для трейдеров, купивших продукт. Обычно они размещены в телеграме. В этих чатах трейдеры делятся настройками и текущими показателями торговли алгоритмами. Наличие подобных площадок для коллективного формирования лучших настроек важный показатель того, что у разработчика имеется действительно работающий продукт. Большое коммьюнити очень важный плюс при покупке, я рекомендую обращать на это внимание и задавать вопрос на эту тему разработчику перед покупкой. Если нет площадки для клиентов, где может вестись общая дискуссия, возможно продукт не соответствует вашим ожиданиям.
Форвард тестирование. Подбирая продукт, я также рекомендую проводить форвард тестирование любого торгового робота. При покупке продукта трейдер всегда видит настройки, которые имеют подгонку под историю определенного торгового символа и таймфрейма. Подгонка под историю не говорит о дальнейшей прибыльности. Форвард тестирование покажет, как может вести себя советник на случайных будущих котировках с аналогичной амплитудой ценовых волн.
Есть целые компании, торгующие продуктами с ориентиром только на историю. Обычно они имеют по несколько обновлений версий каждые пару недель, чтобы подгонять картинку исторического тестирования с учетом последних дней. Через 3-4 месяца объем клиентского разочарования набирает критический объем плохих отзывов и продукт меняет название и перевыкладывается с другим именем и логотипом. И так по кругу. Этот момент следует всегда иметь ввиду. Перед покупкой советника обязательно смотрите его мониторинг реальной торговли. Если мониторинга нет, скорее всего компания разработчик не готова вкладывать свои деньги в работу этого торгового алгоритма. А это значит, что и вам не следует так поступать.
Александр Нечаев,
основатель AW Trading Software, аналитик,
разработчик систем автоматизации торговли
Опубликовано 04.01.2023