Как предсказать курс акций по новостным лентам?
Теперь наиболее рисковые инвесторы смогут рассчитывать свою предполагаемую доходность по загадочным и непредсказуемым намекам прессы. Утверждается, что алгоритм позволить прогнозировать поведение рынка на целый месяц вперед.
Как предполагается в одной из множества инвестиционных теорий — акции продаются и покупаются по справедливой цене, учитывающей все позитивные и негативные прогнозы, ставшие доступными для инвесторов с помощью открытых каналов связи. Соответственно, даже если удается структурировать поступающую информацию, то основанные на ней прогнозы не могут быть основой для инвестиционной стратегии.
Учёные из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и ВТБ разработали новый метод для прогнозирования колебаний котировок акций на основе анализа новостей — STTM (Stock Tonal Topic Modeling). Его особенность в том, что он использует сразу два источника данных: отслеживание роста и падения стоимости акций во временном промежутке, и новостные статьи в СМИ. Для анализа данных применяются алгоритмы тематического моделирования и определения тональности (эмоциональной окраски текста), что предположительно дает возможность делать точные прогнозы.
В рамках исследования было проанализировано более 197 тысяч экономических статей из российских СМИ и использованы данные котировок наиболее ликвидных акций российских компаний за 8 лет, с 2013 по 2021 год.
Подробнее о принципах работы алгоритма здесь.