ЦБ ставит крипториски банков в жесткие рамки

Банк России предложил ограничить риски кредитных организаций, связанные с операциями с цифровыми валютами и иностранными цифровыми инструментами (ИЦИ). Регулятор разработал проект положения, который вводит новые нормативы максимального размера такого риска — Н31 для отдельных кредитных организаций и Н32 для банковских групп на консолидированной основе.

Предельное значение обоих нормативов предлагается установить на уровне 1% от собственных средств (капитала) банка или банковской группы. В лимит войдут собственные позиции кредитной организации в цифровых валютах и ИЦИ, а также клиентские позиции, по которым цифровой депозитарий несет ответственность за убытки, связанные с изъятием активов или ограничением операций с ними. Соблюдать предельное значение банки должны ежедневно.

К операциям, подпадающим под регулирование, ЦБ относит прямые и косвенные вложения в цифровые валюты и ИЦИ, производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от таких активов, займы и кредиты с расчетами в цифровых валютах или зависимостью выплат от их курса, а также некоторые облигации, гарантии, поручительства, аккредитивы, сделки репо и кредитные линии.

Для расчета риска операции предлагается разделить на две группы. В первую войдут инструменты с более низкими рисками блокировки и физической ликвидности, включая расчетные биржевые производные инструменты и ряд операций с российскими кредитными организациями, компаниями с установленным уровнем кредитоспособности и майнерами. Ко второй группе будут относиться, в частности, собственные вложения банков в цифровые валюты и ИЦИ, займы с расчетами только в таких активах, отдельные сделки репо и производные инструменты, не вошедшие в первую группу.

По операциям первой группы допускается взаимозачет разнонаправленных позиций. При несовпадении их сроков будет применяться дисконт: от 5% при минимальном расхождении до 85% при расхождении на 37 месяцев и более. Для операций второй группы риск рассчитывается исходя из валовой позиции.

При расчете нормативов достаточности капитала совокупную величину риска по операциям с цифровыми валютами и ИЦИ, а также клиентскую позицию, за которую депозитарий несет ответственность, предлагается учитывать с коэффициентом риска 1250%. Клиентские активы, по которым такой ответственности нет, не будут включаться в лимиты Н31 и Н32, однако при расчете достаточности капитала для них предусмотрен риск-вес 50%.

Н31 банки должны будут рассчитывать ежемесячно, Н32 — ежеквартально на консолидированной основе. ЦБ сможет применять предусмотренные законодательством меры, если предельное значение нормативов будет нарушено в совокупности шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней. Положение планируется ввести в действие через десять дней после официального опубликования.